Steuerung und Überwachung von Marktpreis- und Zinsänderungen (IRRBB) gemäß MaRisk und EBA-Guidelines, inklusive Analyse der Auswirkungen auf Barwert und Periodenergebnis
Durchführung und Weiterentwicklung von Stresstests sowie Ableitung von Maßnahmen für Risikotragfähigkeit und Gesamtbanksteuerung
Analyse und Steuerung des Net Interest Income (NII) unter verschiedenen Zins- und Stresszenarien
Weiterentwicklung von Methoden und Modellen sowie Mitarbeit bei der jährlichen Validierung von Risikomodellen
Begleitung interner/externer Prüfungen sowie Mitarbeit in Projekten und im Neuproduktprozess
Erstellung von Management-Reports für Vorstand und Gremien sowie Integration der Risikoergebnisse in ICAAP-, ILAAP-Prozesse
Qualifikationen
Abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Statistik oder einem vergleichbaren quantitativen Studiengang
Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im relevanten Umfeld
Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Rahmenwerke (MaRisk, KWG, CRR/CRD)
Sicherer Umgang mit Risikosystemen (z.B. VR-Control)
Ausgeprägtes analytisches und strukturiertes Denkvermögen
Hohes Verantwortungs- und Risikobewusstsein
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
30 Tage Urlaub + 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
Fahrrad-Leasing
Betriebliche Altersvorsorge
Vermögenswirksame Leistungen
Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken
